Журнал попыток, прогресс курса и бумажные сессии хранятся в браузере отдельно для каждого адреса. Чтобы перенести их, выгрузите файл здесь, откройте новый адрес и загрузите файл там: «Настройки» → «Обмен с другим устройством» → «Загрузить файл».
Рабочий режим здесь пока недоступен
Проверка идей, скан и бумажная торговля сейчас работают только с компьютера: запустите на нём start.bat и откройте программу там (или с планшета в домашней сети — start-lan.bat). Расчёты прямо на планшете и телефоне появятся в следующей версии. Учебный режим работает и здесь, в том числе без интернета.
Проверка торговых идей на истории и учебная торговля. Это учебный инструмент, не инвестиционный совет. Данные скачиваются на ваш компьютер и остаются у вас.
Перевод сделан без проверки носителем языка.
Начать с монет
Сначала выбрать, с какими монетами работать, посмотреть, что с ними сейчас, затем подобрать подход и проверить его на истории.
Начать с идеи
Есть мысль, что какое-то правило работает? Выберите подход и идею и проверьте её сразу на многих монетах. Так меньше риск подогнать идею под одну монету.
Мастер шагов выключен.
Как устроена работа
1 — какие монеты; 2 — что с ними сейчас (описание, не прогноз); 3 — каким способом зарабатывать и по каким правилам; 4 — честная проверка на истории: сигнал по закрытию свечи, сделка по открытию следующей, комиссия и проскальзывание с каждой стороны; 5 — наблюдение на бумаге, без денег. Биржа, издержки и эталон задаются один раз в общих настройках вверху. Каждая проверка записывается в журнал, и от числа проверок зависит планка значимости (вверху справа).
Carry: монета на споте + шорт фьючерса на то же количество. Цена почти не влияет, доход — фандинг. Вход и выход — по средней ставке за последние выплаты.
Ещё настройки carry
Как работает carry и как считается
Carry — «сбор процента» без угадывания направления: покупаем монету на споте и одновременно продаём (шортим) бессрочный фьючерс на то же количество монет. Рост или падение цены почти не влияют: прибыль одной ноги гасит убыток другой. Доход — фандинг: регулярные выплаты, которые при перекупленном рынке лонги платят шортам. Входим, когда средняя годовая ставка фандинга за последние N выплат выше порога, выходим, когда она ниже порога выхода или когда одна выплата сильно отрицательная. Данные — выбранной биржи (спот, бессрочные фьючерсы и история выплат), только пары к USDT; у OKX история выплат — только последние 3 месяца, длинная проверка — на Bybit или Binance.
Пороги по умолчанию — из боевого правила проекта (S1-5): вход при средней за 9 выплат выше 0,01 % за 8 часов (≈ 10,95 % годовых), выход ниже 0,003 % (≈ 3,29 %) или при выплате ниже −0,02 % (≈ −21,9 %). Как считается: сигнал по закрытию свечи, обе ноги исполняются по открытию следующей свечи по своим ценам (спот — по споту, фьючерс — по фьючерсу), поэтому изменение разницы цен (базиса) учтено. Комиссия и проскальзывание — на всех четырёх сделках. Выплата ровно в момент входа или выхода засчитывается, только если она против нас. Модель единого счёта: спот служит залогом фьючерса; если на худшей точке свечи залога не хватает — ликвидация. Рекомендуемая свеча — 4 часа: 20 000 часовых свечей покрывают только 2,3 года.
Сетка: заявки на покупку ниже цены и на продажу выше; каждая пара сделок — небольшая прибыль. Пока цена ходит в диапазоне, прибыль копится; если цена уходит из диапазона, сетка оказывается вся в монете (вниз) или вся в деньгах (вверх).
Ещё настройки сетки
Как работает сетка и как считается
Сетка — это много лимитных заявок сразу: на покупку ниже цены и на продажу выше. Диапазон делится уровнями на ячейки; каждая ячейка покупает на своём нижнем уровне и продаёт на верхнем, и каждая такая пара сделок — «круг» с небольшой прибылью. Пока цена ходит внутри диапазона, круги копятся. Когда цена уходит вниз, сетка оказывается вся в монете и теряет вместе с ней; когда вверх — вся в деньгах и рост пропускает. Поэтому важно смотреть не только на прибыль кругов, но и на переоценку монет, которые сетка держит.
Фьючерсная сетка торгует бессрочным фьючерсом, а не монетой. Вложение служит залогом (маржой), а позиции всех ячеек вместе — вложение × плечо. Прибыль кругов растёт вместе с плечом, но так же растёт убыток, когда цена уходит из диапазона: лонг-сетка при падении набирает позицию с плечом, шорт-сетка — при росте. Если убыток съедает залог до поддерживающей маржи, биржа закрывает позицию (ликвидация), и вложение пропадает. Плюс фандинг: каждые несколько часов лонг платит шорту (или наоборот).
Как считается: порядок движения цены внутри свечи неизвестен, поэтому считаются оба пути (сначала максимум или сначала минимум) и берётся худший. Лимитная заявка исполняется ровно по своей цене, с комиссией; рыночные сделки (стартовая покупка, стоп, тейк, трейлинг) — с комиссией и проскальзыванием. Комиссия спотовой сетки берётся из общих настроек вверху, у фьючерсной — из поля «Комиссия фьючерса»; общее поле «Плечо» к сетке не применяется. У фьючерсной сетки ещё: ликвидация проверяется на каждой точке свечи в худшем порядке движения, и после неё вложение считается потерянным целиком; фандинг — по истории выплат выбранной биржи, позиция для выплаты — худшая из начала и конца свечи.
Дополнительно
В каждую сделку идёт эта доля текущего капитала, остальное лежит в кэше (у пары к BTC — в BTC). Комиссия платится только с вложенной части. Внутри сделки доля не выравнивается: если монета выросла, её доля в счёте тоже выросла. Процент на кэш начисляется, только если включено «Начислять этот процент стратегии».
Плечо и стоимость заёмных денег (по умолчанию выключено: плечо 1x)
Плечо — торговля на заёмные деньги: при 3x на ваши $100 открывается позиция на $300, прибыль и убыток умножаются на 3. Если цена уходит против вас достаточно далеко, биржа принудительно закрывает позицию (ликвидация), и залог теряется целиком. Здесь это моделируется: проверка считает цену ликвидации и по худшему сценарию внутри свечи показывает, была ли ликвидация. Шорт (ставка на падение) выбирается в самой идее: есть готовые шорт-идеи, а в конструкторе — переключатель «Направление».
По истории: шорт получает положительный фандинг и платит отрицательный, покупка с плечом — наоборот, со всей суммы позиции (как на бессрочном фьючерсе). На свече входа и выхода выплата засчитывается, только если она против вас.
Идея против трёх эталонов и разбавленного удержания
«Полный разбор» проверит, на чём держится результат: лучшие сделки, сдвиг исполнения, соседние параметры, годы и другие монеты. Скачает данные по остальным монетам, это может занять до минуты.
Полный разбор
Чем больше комбинаций, тем больше случайных победителей. Ни одна строка не доказательство.
Скан: много идей × монет × свечей сразу
Идеи можно отметить здесь или на этапе 3. Каждая выбранная идея прогоняется на каждой монете и каждой свече с параметрами по умолчанию — теми же правилами, что и обычная проверка: сигнал по закрытию, сделка на открытии следующей свечи, комиссия и проскальзывание с каждой стороны. Биржа, издержки, валюта отчёта, эталон, процент на кэш и длина истории берутся из общих настроек вверху страницы. Каждая комбинация записывается в журнал как попытка, поэтому после скана планка значимости растёт для всех будущих проверок.
Фильтры
Что это
Бумажная торговля — это учебная торговля без денег. Вы выбираете правила, программа запоминает момент старта и дальше, по каждой новой закрытой свече, сама решает: купить, продать или держать, по тем же правилам и с теми же комиссиями, что и проверка на истории. Деньги не используются, к бирже вы не подключаетесь. Сигнал определяется по закрытию свечи, а сделка исполняется по цене открытия следующей. Результат пересчитывается каждый раз при обновлении и всегда воспроизводим.
Новая сессия
Правила, монета и свеча берутся с этапа 4 «Проверка» (текущий выбор там), биржа и издержки — из общих настроек. Так же запускаются сетка (спот и фьючерс) и carry.
Бумажный DCA (покупка частями)
Покупать монету на одну и ту же сумму раз в N свечей, пока не кончится бюджет. Это не способ обогнать рынок, а способ растянуть вход во времени. Сравнение — с разовой покупкой всего бюджета в начале: при росте цены она обычно выгоднее, при падении — DCA.
Сводка всех сессий
Все сессии вместе: сколько стоил бы капитал, если бы те же деньги с момента старта каждой сессии просто лежали в BTC или в кэше (USDT, под процент кэша сессии). В BTC капитал и результат пересчитаны по цене BTC на старте и сейчас. «Сейчас» — последняя закрытая свеча каждой сессии.
Автообновление без открытого браузера (Планировщик заданий Windows)
Скрипт scripts\paper-update.bat пересчитывает все сессии по новым закрытым свечам и дописывает итог в data\paper-log.jsonl (сервер для этого запускать не нужно). Чтобы он запускался раз в сутки: откройте «Планировщик заданий» → «Создать простую задачу» → «Ежедневно» → «Запустить программу» → укажите файл paper-update.bat из папки scripts программы. Или одной командой в командной строке (путь — ваш): schtasks /Create /SC DAILY /ST 09:00 /TN "Chestny poligon paper" /TR "\"D:\Investing System\polygon\scripts\paper-update.bat\"" Сессии всегда пересчитываются из свечей, поэтому пропущенный день ничего не ломает: журнал нужен, чтобы видеть, что программа «говорила» в каждый день.
1. Монеты
Факты о прошлом каждой монеты на выбранной в общих настройках бирже, по дневным свечам. Это не оценка «хорошая или плохая монета» и не прогноз. Отметьте монеты, с которыми хотите работать: они будут выбраны в скане на этапе 4.
Что значат столбцы
История — с какой даты у биржи есть дневные свечи. «не меньше» — скачано столько, сколько позволяет программа, начало может быть раньше. Меньше 3 лет — для проверки идеи мало: случайная удача и настоящее преимущество на коротком отрезке почти не различаются.
Оборот в день — средний за 30 дней, объём × цена закрытия, примерно. Меньше 1 млн USDT — проскальзывание у рыночных сделок может быть заметно больше заданного в настройках.
Размах за год — годовая волатильность по дневным изменениям за последний год. 60 % значит, что за год цена обычно отклоняется примерно на ±60 %.
За год — изменение цены за последние 365 дней. Прошлый рост не говорит о будущем.
Худшее падение — самое глубокое падение от максимума по закрытиям за всю скачанную историю (наведите, чтобы увидеть даты). Ниже максимума — насколько цена сейчас ниже своего максимума.
Связь с BTC — корреляция дневных изменений за год: 1 — ходит точно как BTC, 0 — независимо. Почти все монеты ходят вместе с BTC, поэтому несколько монет — это не несколько независимых ставок.
Фандинг, 30 дн. — средняя годовая ставка бессрочного фьючерса этой биржи. Положительная — лонги платят шортам. Подробнее — ниже, в «Стороже ставок».
Сторож ставок
Только чтение: программа смотрит публичные данные Bybit, Binance и OKX и ничего не торгует. Здесь видно, есть ли сейчас процент, который можно собрать без ставки на направление цены. Это не рекомендация: высокая ставка обычно держится недолго, а издержки входа и выхода съедают часть дохода.
Фандинг бессрочных фьючерсов (годовая ставка)
Фандинг — выплата между лонгами и шортами бессрочного фьючерса, обычно раз в 8 часов. Годовая ставка = ставка одной выплаты × число выплат в году. Положительная — лонги платят шортам, то есть carry (спот + шорт фьючерса) получает доход.
По каждой монете жирным отмечена биржа с самой высокой средней за 7 дней. Разница между биржами — не готовый доход: чтобы её собрать, нужны счета на двух биржах и деньги на обеих, а ставки быстро сходятся.
Базис срочных фьючерсов (годовая доходность)
Срочный фьючерс обычно дороже монеты, а к дате экспирации цены сходятся. Купив монету и продав фьючерс, можно заранее зафиксировать эту разницу. Годовая доходность = (цена покупателя фьючерса ÷ индекс − 1) × 365 ÷ дней до экспирации, до комиссий. Берётся лучшая цена покупателя (по ней вы бы продали), а не средняя. Инверсные контракты рассчитываются в монете.
2. Состояние рынка
Что сейчас происходит с монетами, отмеченными на этапе 1, по дневным свечам биржи из общих настроек, и как часто такое бывало в прошлом этой же монеты.
Это описание, а не прогноз. В исследованиях проекта направление цены предсказать не удалось: состояние рынка почти ничего не говорит о том, пойдёт цена вверх или вниз. Сравните последние два столбца — обычно они почти одинаковые.
Что значат столбцы
Относительно средней 200 — цена выше или ниже средней цены закрытия за 200 дней, на сколько процентов и сколько дней подряд. Это самый простой способ назвать рынок «растущим» или «падающим».
Прошлые такие периоды — сколько раз раньше цена была по эту же сторону средней и сколько дней такой период длился обычно (медиана). Цена часто пересекает среднюю туда-обратно за несколько дней, поэтому медиана короткая.
Дольше продлились — из прошлых периодов, которые дожили до нынешнего возраста, какая доля продлилась дольше. Мало периодов — мало смысла.
Размах за 30 дней — годовая волатильность за последний месяц и где она среди всей истории монеты: низкая (ниже 25 % прошлых значений), обычная или высокая (выше 75 %). Размах предсказуем лучше направления: спокойный месяц чаще сменяется спокойным.
Чистота движения — итог за 30 дней, делённый на весь пройденный путь: 1 — цена шла в одну сторону, 0 — ходила туда-сюда и вернулась («пила»).
Сжатие полос — ширина полос Боллинджера (20 дней) среди прошлых значений. Сжатие — когда уже, чем в 90 % прошлых дней. Исследование проекта: перед крупными движениями сжатие бывает не чаще обычного.
Что было дальше — доля дней, после которых цена через 30 дней была выше: в том же положении относительно средней и во все дни. Соседние дни почти одинаковы, поэтому независимых наблюдений примерно в 30 раз меньше, чем дней (показано в подсказке).
3. Подход и идея
Сначала — каким способом зарабатывать. От этого зависит, какие идеи подходят.
Планка значимости
t-статистика показывает, насколько устойчиво идея обгоняла эталон свеча за свечой. Если проверить много идей, у нескольких высокая t появится случайно — как у одного из 500 человек, подбросивших монетку 10 раз, почти наверняка выпадет 9 орлов. Поэтому требование растёт с числом проверок: планка = √(2 · ln N), где N — число уникальных попыток в журнале, и не меньше 1,96.
Попыток
Планка
1
1,96
10
2,15
100
3,03
1000
3,72
Повтор той же настройки (биржа, монета, свеча, идея, параметры, издержки) — не новая попытка. Пройти планку — повод проверить идею глубже, а не доказательство.
Индикаторы
Индикатор — это число, которое программа вычисляет по прошлым ценам и объёмам, чтобы описать состояние рынка. Любой индикатор можно использовать в конструкторе стратегий, и несколько сразу. Все индикаторы используют только прошлые и текущую закрытую свечу: заглядывания в будущее нет.
Каталог идей, проверенных в проекте
Здесь собраны все идеи из журналов исследований проекта (RESEARCH_JOURNAL.md, retest, отчёты по гипотезам). Идеи, которые можно воспроизвести на свечах, доступны в программе кнопкой «Проверить». Остальные показаны для полноты с причиной, почему здесь они не запускаются. Вердикты — из ваших журналов: другие данные и периоды могут дать другие цифры.
Только каталог (нельзя воспроизвести в программе)
Словарь терминов
Журнал попыток
Каждая проверка записывается. Чем больше вариантов вы перепробовали, тем выше планка, которую нужно превысить, чтобы результат нельзя было списать на удачу.
Обмен с другим устройством (журнал, прогресс курса, бумажные сессии)
Планка должна учитывать попытки на всех устройствах. Выгрузите файл на одном устройстве и загрузите его на другом (например, через почту себе или облачный диск). Загрузка только добавляет недостающее и ничего не удаляет; повторы не задваиваются.
Общие настройки
Одни на все этапы: проверку, скан и новые бумажные сессии.
С чем сравнивать (эталон)
Эталон — простое действие, которое идея должна обогнать, чтобы в ней был смысл. Вердикт и t-статистика считаются против выбранного эталона, в таблице показываются все три. Удержание BTC важно, потому что цель — расти в BTC: идея на альте, которая проигрывает простому BTC, ничего не добавляет.
Процент начисляется только за свечи, которые идея целиком провела вне рынка (свечи со входом или с выходом по стопу внутри свечи не считаются). По умолчанию выключено.